VO Theorie stochastischer Prozesse

Prüfungsinformationen

schriftlich und mündlich

Lernaufwand

Beschreibung

Grundlegendes Verständnis der Theorie stochastischer Prozesse

Allgemeine Grundlagen (unendliche Produkträume, Pfadmengen); Meßbarkeit stochastischer Prozesse; Zufällige Zeiten, Stopzeiten, Optionszeiten; Diskrete Martingale: Martingaltransformation, Konvergenzsätze, Maximalungleichungen; Martingale mit stetiger Zeit, Pfade von RS-Martingalen, Regularisierung; Brown'scher Bewegungsprozeß, Poissonprozeß; Markow-Prozesse; Invarianzprinzipien; stochastische Integration; Begriff der stochastischen Differentialgleichung; Grundlagen der Itô-Theorie

Beispiele

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